PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с ETFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с ETFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и North Square Tactical Growth Fund (ETFOX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. ETFOX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и ETFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и North Square Tactical Growth Fund (ETFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и ETFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		-3.21%14.69%15.45%16.55%-14.19%12.43%15.74%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у ETFOX с доходностью -3.21%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

ETFOX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-2.49%
1 год
13.64%
3 года*
12.48%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

North Square Tactical Growth Fund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с ETFOX:
ETFOX с VTIETFOX с KNGETFOX с ETFRXETFOX с MNY.TOETFOX с STTIXETFOX с GIPIXETFOX с HFSAX

Сравнение комиссий PDX и ETFOX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии ETFOX в 1.30%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund

Доходность на риск

PDX vs. ETFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ETFOX
Ранг доходности на риск ETFOX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFOX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFOX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c ETFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и North Square Tactical Growth Fund (ETFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXETFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.99

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.48

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.55

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

6.53

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. ETFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ETFOX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и ETFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXETFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.99

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.54

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Корреляция

Корреляция между PDX и ETFOX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и ETFOX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности ETFOX в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		1.34%1.29%2.36%0.98%7.75%4.75%0.02%4.81%2.65%0.00%0.20%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PDX и ETFOX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки ETFOX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и ETFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXETFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-41.32%

-39.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-9.13%

-11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-17.86%

-19.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-6.17%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-5.47%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.17%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и ETFOX

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXETFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.54%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.14%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

14.07%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

12.46%

+13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

12.38%

+24.48%