PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с COTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и COTZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Сравнение комиссий PDX и COTZX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

PDX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXCOTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.49

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.39

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.41

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

12.35

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа COTZX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.49

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.58

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.63

-0.32

Корреляция

Корреляция между PDX и COTZX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и COTZX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности COTZX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%

Просадки

Сравнение просадок PDX и COTZX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и COTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-47.48%

-33.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-5.40%

-14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-17.80%

-19.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-2.62%

-12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-3.49%

-15.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

1.05%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и COTZX

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.55%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

3.61%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

8.58%

+14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

7.30%

+18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

7.36%

+29.50%