PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с ABRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и ABRYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%6.14%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у ABRYX с доходностью 12.72%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GUGABRYX с GOIIXABRYX с SAPEX

Сравнение комиссий PDX и ABRYX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

PDX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

2.21

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.84

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.44

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.85

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

11.27

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ABRYX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.21

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.36

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.31

Корреляция

Корреляция между PDX и ABRYX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и ABRYX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности ABRYX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок PDX и ABRYX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и ABRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-26.63%

-54.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-6.93%

-13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-19.17%

-18.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-1.56%

-13.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-4.68%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

1.75%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и ABRYX

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.10%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

7.58%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

9.38%

+13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

12.13%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

10.88%

+25.98%