PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDT с PZFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDT с PZFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Classic Value Fund (PZFVX).

PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PDT и PZFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Classic Value Fund (PZFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDT и PZFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.68%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%

Доходность по периодам

С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у PZFVX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям PZFVX по среднегодовой доходности: 7.21% против 8.51% соответственно.

PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%

PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Premium Dividend Fund

John Hancock Classic Value Fund

Часто сравнивают с PDT:
PDT с HTDIXPDT с PFFAPDT с SPYPDT с VOOPDT с UTGPDT с SCHDPDT с HDV
Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с TAGRXPZFVX с JAAAXPZFVX с TOWFXPZFVX с AUXFX

Сравнение комиссий PDT и PZFVX

PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии PZFVX в 1.12%.

PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund

Доходность на риск

PDT vs. PZFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDT c PZFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Classic Value Fund (PZFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDTPZFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.16

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.38

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.32

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

0.97

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDT vs. PZFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDT на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа PZFVX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDT и PZFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDTPZFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.16

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Корреляция

Корреляция между PDT и PZFVX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDT и PZFVX

Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности PZFVX в 38.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.36%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PDT и PZFVX

Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки PZFVX в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и PZFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDTPZFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-72.29%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-13.57%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-40.35%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.39%

-51.82%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-29.14%

+27.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-14.54%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.51%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PDT и PZFVX

Текущая волатильность для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) составляет 4.23%, в то время как у John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что PDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDTPZFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.71%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

12.37%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

20.83%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

33.90%

-16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

30.60%

-5.42%