Сравнение PDT с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDT и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDT и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 5.12% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.45% соответственно.
PDT
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 7.10%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и PMAIX
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
PDT vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
PDT
PMAIX
Сравнение PDT c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.39 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 3.02 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.51 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.32 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 10.88 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.39 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.11 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 1.12 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.12 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между PDT и PMAIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и PMAIX
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.56% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и PMAIX
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDT | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -24.12% | -38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -7.06% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -13.97% | -26.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -24.12% | -38.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -3.62% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -2.68% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.51% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и PMAIX
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDT | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.19% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 4.15% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 7.19% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 7.20% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 7.58% | +17.60% |