Сравнение PDT с JVMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PDT и JVMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDT и JVMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 1.16% | 11.28% | 10.46% | 16.64% | -7.09% | 26.85% | 5.90% | 30.13% | -14.90% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 7.21% против 10.12% соответственно.
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
JVMIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и JVMIX
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии JVMIX в 0.87%.
Доходность на риск
PDT vs. JVMIX — Ранг доходности на риск
PDT
JVMIX
Сравнение PDT c JVMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | JVMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.16 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 4.73 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.29 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PDT и JVMIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и JVMIX
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности JVMIX в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 9.13% | 9.24% | 12.05% | 4.02% | 5.27% | 6.67% | 1.13% | 2.40% | 13.85% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и JVMIX
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и JVMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDT | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -67.04% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -13.22% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -21.13% | -19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -42.64% | -19.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -6.93% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -13.43% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.23% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и JVMIX
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) имеют волатильность 4.23% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDT | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.40% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 9.77% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 18.11% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 18.44% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 20.31% | +4.87% |