Сравнение PDT с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PDT и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDT и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 7.21% против 9.83% соответственно.
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и EPDPX
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
PDT vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
PDT
EPDPX
Сравнение PDT c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.99 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 3.53 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.57 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 4.39 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 17.85 | -14.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.99 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.06 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.66 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PDT и EPDPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и EPDPX
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и EPDPX
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDT | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -39.21% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -10.96% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -21.06% | -19.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -33.34% | -29.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -7.16% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -11.30% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.70% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и EPDPX
Текущая волатильность для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) составляет 4.23%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что PDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDT | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 7.11% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 11.64% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 16.26% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 14.07% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 14.88% | +10.30% |