Сравнение PDRDX с TZINX
PDRDX (Principal Diversified Real Asset Fund) and TZINX (Templeton Global Balanced Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, PDRDX returned 6.17%/yr vs 5.04%/yr for TZINX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDRDX charges 0.83%/yr vs 0.95%/yr for TZINX.
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и TZINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDRDX показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у TZINX с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции PDRDX превзошли акции TZINX по среднегодовой доходности: 6.17% против 5.04% соответственно.
PDRDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 6.17%
TZINX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.37%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам PDRDX и TZINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 12.05% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
TZINX Templeton Global Balanced Fund | 11.37% | 27.85% | 0.73% | 14.45% | -14.31% | -1.44% | 1.70% | 7.58% | -9.18% | 12.42% |
Correlation
The correlation between PDRDX and TZINX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between PDRDX and TZINX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDRDX vs. TZINX — Ранг доходности на риск
PDRDX
TZINX
Сравнение PDRDX c TZINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Templeton Global Balanced Fund (TZINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDRDX | TZINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.84 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 10.71 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и TZINX
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки TZINX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и TZINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDRDX | TZINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -36.06% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -8.42% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.94% | -11.50% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -27.83% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -29.60% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | 0.00% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -7.44% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.23% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и TZINX
Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Templeton Global Balanced Fund (TZINX) имеют волатильность 2.69% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDRDX | TZINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.83% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 8.75% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 10.50% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 11.93% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 11.05% | -0.26% |
Сравнение комиссий PDRDX и TZINX
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TZINX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и TZINX
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности TZINX в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.69% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
TZINX Templeton Global Balanced Fund | 4.70% | 4.00% | 5.43% | 3.68% | 3.47% | 2.24% | 2.12% | 4.43% | 4.55% | 2.82% | 1.12% | 7.19% |
Часто задаваемые вопросы
PDRDX and TZINX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZINX has higher volatility (2.83%) compared to PDRDX (2.69%). In terms of maximum drawdown, PDRDX dropped -28.55% vs TZINX's -36.06%.
TZINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDRDX и TZINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор