Сравнение PDRDX с PMTIX
PDRDX (Principal Diversified Real Asset Fund) and PMTIX (Principal LifeTime 2030 Fund) are both mutual funds - PDRDX is a Global Allocation fund managed by Principal, while PMTIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PDRDX returned 6.42%/yr vs 8.74%/yr for PMTIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDRDX charges 0.83%/yr vs 0.01%/yr for PMTIX.
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и PMTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDRDX показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 6.42% против 8.74% соответственно.
PDRDX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 6.42%
PMTIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам PDRDX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 12.67% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 5.39% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Correlation
The correlation between PDRDX and PMTIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between PDRDX and PMTIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDRDX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
PDRDX
PMTIX
Сравнение PDRDX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDRDX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.55 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 11.34 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDRDX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.96 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и PMTIX
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и PMTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDRDX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -52.14% | +23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -5.85% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.94% | -9.62% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -23.05% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -25.87% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.59% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -6.79% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.31% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и PMTIX
Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDRDX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.47% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 6.16% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15% | 7.64% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 10.56% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 11.22% | -0.42% |
Сравнение комиссий PDRDX и PMTIX
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и PMTIX
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PMTIX в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.81% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.20% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
PDRDX and PMTIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDRDX has higher volatility (2.93%) compared to PMTIX (2.47%). In terms of maximum drawdown, PDRDX dropped -28.55% vs PMTIX's -52.14%.
PDRDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDRDX и PMTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор