Сравнение PDRDX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDRDX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PDRDX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции PDRDX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 6.67% против 4.01% соответственно.
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDRDX и LFMIX
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
PDRDX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
PDRDX
LFMIX
Сравнение PDRDX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDRDX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.07 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 3.00 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.91 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 10.38 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDRDX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.07 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PDRDX и LFMIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и LFMIX
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и LFMIX
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDRDX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -22.68% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -2.95% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -12.26% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -12.26% | -16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | 0.00% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -6.84% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.16% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и LFMIX
Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDRDX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 1.87% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 4.50% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 5.77% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 7.25% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 7.64% | +3.13% |