Сравнение PDRDX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDRDX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PDRDX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 6.67% против 10.23% соответственно.
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDRDX и GGSIX
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
PDRDX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
PDRDX
GGSIX
Сравнение PDRDX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDRDX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.34 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.79 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.43 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 6.42 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDRDX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.34 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PDRDX и GGSIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и GGSIX
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и GGSIX
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDRDX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -52.85% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -10.84% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -26.74% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -30.36% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -6.45% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -9.25% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.51% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и GGSIX
Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 3.84%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDRDX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.36% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 8.53% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 13.51% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 13.38% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 14.29% | -3.52% |