Сравнение PDRDX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDRDX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PDRDX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDRDX имеют среднегодовую доходность 6.67%, а акции GBMFX немного отстают с 6.41%.
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDRDX и GBMFX
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
PDRDX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
PDRDX
GBMFX
Сравнение PDRDX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDRDX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 3.02 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 4.00 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.61 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.91 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 15.09 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDRDX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 3.02 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.11 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.81 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.96 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PDRDX и GBMFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и GBMFX
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и GBMFX
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDRDX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -23.40% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -5.98% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -14.42% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -23.40% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.64% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -3.29% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.57% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и GBMFX
Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDRDX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.44% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 5.30% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 7.97% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 7.22% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 7.97% | +2.80% |