Сравнение PDRDX с GAOSX
PDRDX (Principal Diversified Real Asset Fund) and GAOSX (JPMorgan Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, PDRDX returned 6.35%/yr vs 7.54%/yr for GAOSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDRDX charges 0.83%/yr vs 0.77%/yr for GAOSX.
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и GAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDRDX показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у GAOSX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям GAOSX по среднегодовой доходности: 6.35% против 7.54% соответственно.
PDRDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 6.35%
GAOSX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение доходности по годам PDRDX и GAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.40% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 5.01% | 14.96% | 8.21% | 13.02% | -18.59% | 9.54% | 15.55% | 16.27% | -5.81% | 17.12% |
Correlation
The correlation between PDRDX and GAOSX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г. | 0.75 |
The correlation between PDRDX and GAOSX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDRDX vs. GAOSX — Ранг доходности на риск
PDRDX
GAOSX
Сравнение PDRDX c GAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDRDX | GAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.68 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 6.85 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и GAOSX
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что больше максимальной просадки GAOSX в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и GAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDRDX | GAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -24.98% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -8.93% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.94% | -10.84% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -24.98% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -24.98% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.12% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -4.68% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.19% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и GAOSX
Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 2.83%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDRDX | GAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.99% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 8.85% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45% | 10.41% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 11.04% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 10.83% | -0.01% |
Сравнение комиссий PDRDX и GAOSX
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии GAOSX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и GAOSX
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности GAOSX в 9.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 9.88% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.75% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
PDRDX and GAOSX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAOSX has higher volatility (3.99%) compared to PDRDX (2.83%). In terms of maximum drawdown, PDRDX dropped -28.55% vs GAOSX's -24.98%.
PDRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDRDX и GAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор