Сравнение PDPAX с PXSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX).
PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г.. PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PDPAX и PXSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDPAX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 8.57% | 15.90% | 9.45% | 4.73% | -2.66% | 21.15% | -3.18% | 16.84% | -9.35% | 8.15% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PDPAX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции PDPAX уступали акциям PXSGX по среднегодовой доходности: 7.36% против 9.92% соответственно.
PDPAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 7.36%
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDPAX и PXSGX
PDPAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.
Доходность на риск
PDPAX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
PDPAX
PXSGX
Сравнение PDPAX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDPAX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | -1.05 | +2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | -1.56 | +3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.83 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.81 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | -1.81 | +12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDPAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -1.05 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.24 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PDPAX и PXSGX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDPAX и PXSGX
Дивидендная доходность PDPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PXSGX в 53.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 1.63% | 1.77% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.09% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок PDPAX и PXSGX
Максимальная просадка PDPAX за все время составила -43.40%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDPAX и PXSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDPAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.40% | -53.72% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -28.55% | +18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -42.49% | +23.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.24% | -42.49% | +10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -40.54% | +35.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -11.52% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 12.74% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDPAX и PXSGX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) составляет 4.05%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PDPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDPAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.59% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 13.19% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 21.91% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 24.81% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 22.52% | -9.66% |