- ISIN
- US92828R8759
- CUSIP
- 92828R875
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2005 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции PDPAX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,527.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) показал доход в 11.48% с начала года и 19.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDPAX составила 7.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 7.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PDPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PDPAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.95% | 8.34% | -4.52% | 4.73% | -1.90% | -0.06% | 11.48% | ||||||
| 2025 | 2.53% | 1.41% | 0.83% | 0.28% | 1.99% | 1.42% | -0.40% | 3.40% | 2.39% | -1.20% | 3.19% | -0.86% | 15.90% |
| 2024 | -2.82% | 0.55% | 5.08% | -2.30% | 3.88% | -0.73% | 4.50% | 3.39% | 2.19% | -1.74% | 3.81% | -6.04% | 9.45% |
| 2023 | 4.93% | -4.25% | -0.16% | 1.09% | -5.64% | 3.76% | 4.02% | -2.88% | -2.89% | -1.93% | 6.64% | 2.79% | 4.73% |
| 2022 | -0.08% | 1.51% | 6.10% | -2.52% | 1.15% | -9.10% | 5.47% | -1.93% | -8.99% | 4.98% | 5.70% | -3.39% | -2.66% |
| 2021 | -0.18% | 2.09% | 2.85% | 4.93% | 2.80% | 0.16% | 1.12% | 0.71% | -1.34% | 5.18% | -3.94% | 5.39% | 21.15% |
Метрики бенчмарка
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund has an annualized alpha of -0.65%, beta of 0.56, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2005.
- This fund participated in 74.02% of S&P 500 Index downside but only 57.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.65%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 57.92%
- Участие в снижении
- 74.02%
Комиссия
Комиссия PDPAX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDPAX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.93 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 13.52 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.50 | $0.27 | $0.14 | $0.10 | $0.07 | $0.35 | $0.24 | $0.22 | $0.09 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.59% | 1.77% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.09% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund показал максимальную просадку в 43.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1043 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund составляет 2.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.40%март 2009 г. | 9mo 23d | 4y 1mo | 4y 11moмай 2008 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -32.24%март 2020 г. | 2mo 2d | 11mo 7d | 1y 1moянв. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.01%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 11mo | 3y 5moиюль 2014 г. - дек. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.87%сент. 2022 г. | 5mo 9d | 1y 10mo | 2y 3moапр. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.54%дек. 2018 г. | 4mo 18d | 6mo 11d | 10mo 29dавг. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| PDPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.40% | -56.78% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -9.10% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.66% | -18.90% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -25.43% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.24% | -33.92% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -0.74% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -10.72% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.97% | -0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDPAX
Добавьте Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDPAX