PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92828R8759

CUSIP

92828R875

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

29 нояб. 2005 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PDPAX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund

Популярные сравнения:
PDPAX с VOO
Популярные сравнения:
PDPAX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) показал доход в 7.10% с начала года и 12.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDPAX составила 4.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PDPAX

С начала года

7.10%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

0.60%

1 год

12.17%

3 года

3.94%

5 лет

10.25%

10 лет

4.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PDPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.83%1.41%0.83%0.28%1.58%7.10%
2024-2.82%0.55%5.08%-2.30%3.88%-0.73%4.50%3.39%2.19%-1.74%3.54%-6.07%9.13%
20234.93%-4.25%-0.16%1.09%-5.64%3.76%4.02%-2.88%-2.89%-1.93%6.64%2.79%4.73%
2022-0.07%1.51%6.10%-2.52%1.15%-9.10%5.47%-1.93%-8.99%4.98%5.70%-3.39%-2.66%
2021-0.18%2.09%2.85%4.93%2.80%0.16%1.12%0.71%-1.34%5.18%-3.94%5.39%21.16%
2020-2.44%-6.88%-15.45%7.49%3.91%0.81%3.93%1.26%-3.26%-1.19%8.12%2.92%-3.18%
20198.40%1.28%1.62%0.80%-3.25%3.54%-0.88%-0.97%1.70%0.62%0.09%3.19%16.85%
20181.49%-5.00%1.09%2.69%1.66%0.09%0.77%-0.85%-0.00%-4.73%-0.90%-5.64%-9.35%
20170.83%0.83%-0.82%-0.46%-0.37%0.00%2.72%-0.36%1.19%0.45%1.62%2.30%8.15%
2016-2.34%0.21%5.19%2.86%-0.48%3.56%0.56%-1.02%1.78%-2.39%0.47%1.75%10.32%
20150.45%1.08%-1.70%1.27%-1.70%-2.69%-1.51%-3.25%-1.38%3.70%-1.83%-2.50%-9.81%
2014-1.00%3.75%0.62%2.11%0.60%1.96%-1.68%1.63%-4.80%1.15%-0.35%-1.77%1.95%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PDPAX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PDPAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDPAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDPAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDPAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDPAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDPAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.07
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.50$0.27$0.14$0.10$0.08$0.36$0.24$0.22$0.09$0.11$0.21

Дивидендный доход

3.41%3.65%2.08%1.06%0.76%0.68%3.10%2.38%1.92%0.80%1.13%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.11
2014$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund показал максимальную просадку в 43.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1042 торговые сессии.

Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund составляет 0.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.4%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.104230 апр. 2013 г.1243
-32.24%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.23223 февр. 2021 г.276
-21.01%24 июл. 2014 г.37620 янв. 2016 г.48826 дек. 2017 г.864
-18.87%21 апр. 2022 г.11027 сент. 2022 г.47416 авг. 2024 г.584
-13.54%8 авг. 2018 г.9624 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.227
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...