Сравнение PDPAX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDPAX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDPAX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 8.57% | 15.90% | 9.45% | 4.73% | -2.66% | 21.15% | -3.18% | 16.84% | -9.35% | 8.15% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDPAX показывает доходность 8.57%, а LFMIX немного выше – 8.74%. За последние 10 лет акции PDPAX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 7.36% против 4.01% соответственно.
PDPAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 7.36%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDPAX и LFMIX
PDPAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
PDPAX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
PDPAX
LFMIX
Сравнение PDPAX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDPAX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.07 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 3.00 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.91 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 10.38 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDPAX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.07 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PDPAX и LFMIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDPAX и LFMIX
Дивидендная доходность PDPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 1.63% | 1.77% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.09% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок PDPAX и LFMIX
Максимальная просадка PDPAX за все время составила -43.40%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDPAX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDPAX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.40% | -22.68% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -2.95% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -12.26% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.24% | -12.26% | -19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | 0.00% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -6.84% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.16% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDPAX и LFMIX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PDPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDPAX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 1.87% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 4.50% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 5.77% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 7.25% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 7.64% | +5.22% |