Сравнение PDPAX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PDPAX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDPAX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 7.17% | 15.90% | 9.45% | 4.73% | -2.66% | 21.15% | -3.18% | 16.84% | -9.35% | 8.15% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PDPAX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции PDPAX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 7.22% против 10.23% соответственно.
PDPAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 7.22%
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDPAX и GGSIX
PDPAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
PDPAX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
PDPAX
GGSIX
Сравнение PDPAX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDPAX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.34 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.79 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.43 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 6.42 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDPAX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.65 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PDPAX и GGSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDPAX и GGSIX
Дивидендная доходность PDPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 1.66% | 1.77% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.09% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок PDPAX и GGSIX
Максимальная просадка PDPAX за все время составила -43.40%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDPAX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDPAX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.40% | -52.85% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -10.84% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -26.74% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.24% | -30.36% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -6.45% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -9.25% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.51% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDPAX и GGSIX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) составляет 3.74%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PDPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDPAX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.36% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 8.53% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 13.51% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 13.38% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 14.29% | -1.44% |