PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDPAX с STCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDPAX с STCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDPAX (Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund) and STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) are both mutual funds - PDPAX is a Global Allocation fund managed by Virtus, while STCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PDPAX returned 7.20%/yr vs 17.41%/yr for STCIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDPAX charges 0.81%/yr vs 1.23%/yr for STCIX.

Доходность

Сравнение доходности PDPAX и STCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDPAX показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у STCIX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции PDPAX уступали акциям STCIX по среднегодовой доходности: 7.20% против 17.41% соответственно.

PDPAX

1 день
0.98%
1 месяц
-1.01%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.49%
1 год
19.77%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.83%
10 лет*
7.20%

STCIX

1 день
-0.82%
1 месяц
6.35%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.18%
1 год
24.86%
3 года*
24.33%
5 лет*
15.54%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDPAX и STCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		11.48%15.90%9.45%4.73%-2.66%21.15%-3.18%16.84%-9.35%8.15%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		6.35%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%26.84%

Correlation

The correlation between PDPAX and STCIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2005 г.

0.64

Over the past year, the correlation between PDPAX and STCIX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Часто сравнивают с PDPAX:
PDPAX с VOOPDPAX с LFMIXPDPAX с PSTAXPDPAX с GGSIXPDPAX с NRIIXPDPAX с GIMFXPDPAX с PDSYX
Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с HIEMXSTCIX с NAINXSTCIX с NIESTCIX с NAMFXSTCIX с SAVYXSTCIX с EDF

Доходность на риск

PDPAX vs. STCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDPAX
Ранг доходности на риск PDPAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDPAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDPAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDPAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDPAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDPAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDPAX c STCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPAXSTCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.65

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.27

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.59

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

5.66

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDPAX vs. STCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDPAX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STCIX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDPAX и STCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPAXSTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.65

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.54

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PDPAX и STCIX

Максимальная просадка PDPAX за все время составила -43.40%, что меньше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDPAX и STCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDPAXSTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.40%

-51.58%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-16.20%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.66%

-22.44%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-33.44%

+14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.24%

-33.44%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.82%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-10.14%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

4.53%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PDPAX и STCIX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) составляет 2.74%, в то время как у Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что PDPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDPAXSTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.70%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

11.87%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

15.61%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

21.94%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

21.76%

-8.88%

Сравнение комиссий PDPAX и STCIX

PDPAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии STCIX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDPAX и STCIX

Дивидендная доходность PDPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности STCIX в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		1.59%1.77%3.65%2.08%1.06%0.76%0.68%3.09%2.38%1.92%0.80%1.13%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.02%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%

Часто задаваемые вопросы

PDPAX and STCIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCIX has higher volatility (3.70%) compared to PDPAX (2.74%). In terms of maximum drawdown, PDPAX dropped -43.40% vs STCIX's -51.58%.

PDPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDPAX и STCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор