PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDP с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDP с TMFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index, while TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. PDP is passively managed, while TMFM is actively managed. Over the past 3 years, PDP returned 24.44%/yr vs 3.39%/yr for TMFM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDP charges 0.62%/yr vs 0.85%/yr for TMFM.

Доходность

Сравнение доходности PDP и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -9.50%.

PDP

1 день
0.57%
1 месяц
6.22%
С начала года
24.95%
6 месяцев
24.18%
1 год
37.20%
3 года*
24.44%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.60%

TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDP и TMFM

2026 (YTD)20252024202320222021
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		24.95%8.37%26.06%20.88%-24.49%2.28%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-9.50%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%

Correlation

The correlation between PDP and TMFM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.75

Over the past year, the correlation between PDP and TMFM has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PDP и TMFM

Секторы
PDP
TMFM

Промышленность

39.2%
21.4%

Технологии

26.9%
28.5%

Здравоохранение

6.5%
23.9%

Энергетика

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%
4.9%

Финансовые услуги

4.4%
14.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.2%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

1.3%
5.1%

Промышленность

PDP
39.2%
TMFM
21.4%

Технологии

PDP
26.9%
TMFM
28.5%

Здравоохранение

PDP
6.5%
TMFM
23.9%

Энергетика

PDP
6.3%
TMFM

-

Потребительский циклический сектор

PDP
5.5%
TMFM
4.9%

Финансовые услуги

PDP
4.4%
TMFM
14.0%

Потребительский защитный сектор

PDP
3.8%
TMFM
2.2%

Сырьевые материалы

PDP
2.3%
TMFM

-

Коммуникационные услуги

PDP
2.2%
TMFM

-

Коммунальные услуги

PDP
1.6%
TMFM

-

Недвижимость

PDP
1.3%
TMFM
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP
Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT

Доходность на риск

PDP vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPTMFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-0.98

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-1.38

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.85

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.67

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

-1.25

+12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDP vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPTMFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.98

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.14

+0.60

Просадки

Сравнение просадок PDP и TMFM

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и TMFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDPTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-31.75%

-27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-27.34%

+15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-31.75%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.35%

+26.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-15.85%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

14.65%

-11.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и TMFM

Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) составляет 6.51%, в то время как у Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDPTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.99%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

15.54%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

18.76%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

20.63%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

20.63%

+0.96%

Сравнение комиссий PDP и TMFM

PDP берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и TMFM

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности TMFM в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDP and TMFM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (7.99%) compared to PDP (6.51%). In terms of maximum drawdown, PDP dropped -59.34% vs TMFM's -31.75%.

On 3-year performance, PDP leads with 24.44% vs 3.39% for TMFM. On fees, PDP is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PDP has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PDP has performed better with a 24.44% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDP is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

PDP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.07% for TMFM.

PDP is categorized as Momentum, while TMFM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Motley Fool. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.85% for TMFM.

PDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDP и TMFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор