Сравнение PDP с FRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY).
PDP и FRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PDP и FRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDP и FRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 5.46% |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | -7.33% | 12.82% | 38.86% | 16.81% | -42.23% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у FRTY с доходностью -7.33%.
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
FRTY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и FRTY
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FRTY в 0.60%.
Доходность на риск
PDP vs. FRTY — Ранг доходности на риск
PDP
FRTY
Сравнение PDP c FRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | FRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.15 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 3.24 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.03 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.00 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PDP и FRTY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и FRTY
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FRTY в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.21% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и FRTY
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки FRTY в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и FRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDP | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -53.15% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -19.75% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -53.15% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -18.10% | +12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -28.58% | +17.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 7.02% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и FRTY
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDP | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 9.29% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 19.59% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 28.00% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 27.02% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 27.11% | -5.67% |