PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDP с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDP с FMAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Fidelity Magellan ETF (FMAG).

PDP и FMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PDP и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDP и FMAG

2026 (YTD)20252024202320222021
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		5.92%8.37%26.06%20.88%-24.49%4.92%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у FMAG с доходностью -6.53%.

PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с RSPPDP с BBUS
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ

Сравнение комиссий PDP и FMAG

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.

PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
FMAG
Fidelity Magellan ETF

Доходность на риск

PDP vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPFMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.45

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.79

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.70

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

2.43

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDP vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа FMAG равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPFMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.45

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Корреляция

Корреляция между PDP и FMAG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и FMAG

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности FMAG в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDP и FMAG

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и FMAG.

Загрузка...

Показатели просадок

PDPFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-32.93%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-13.97%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-32.93%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-10.34%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-9.22%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

4.03%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и FMAG

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDPFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

6.37%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

11.08%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

19.97%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

19.84%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

19.82%

+1.62%