Сравнение PDO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDO или SCHD.
Основные характеристики
| PDO | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.14% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 27.80% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | -0.71% | 6.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 17.25 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.37% | 11.31% |
| Макс. просадка | -37.34% | -33.37% |
| Текущая просадка | -9.65% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между PDO и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PDO и SCHD
С начала года, PDO показывает доходность 23.14%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDO и SCHD
Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 11.22% | 12.55% | 19.08% | 8.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PDO и SCHD
Максимальная просадка PDO за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDO и SCHD
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что PDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.