PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDO с LDOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PDO с LDOS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. PDO operates in Asset Management (Financial Services), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, PDO returned 1.78%/yr vs 4.03%/yr for LDOS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDO и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDO показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%.

PDO

1 день
0.78%
1 месяц
1.79%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.43%
1 год
7.94%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—

LDOS

1 день
0.07%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-32.12%
6 месяцев
-35.31%
1 год
-17.31%
3 года*
14.74%
5 лет*
4.03%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDO и LDOS

2026 (YTD)20252024202320222021
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.72%13.96%24.55%8.06%-23.40%5.98%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-32.12%26.50%34.52%4.50%20.04%-19.31%

Correlation

The correlation between PDO and LDOS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.19

The correlation between PDO and LDOS shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

Leidos Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с PCNPDO с JEPQPDO с JEPIPDO с BTZPDO с PPFIX
Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с TTEKLDOS с VOO

Доходность на риск

PDO vs. LDOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDO c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDOLDOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.57

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-0.62

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.43

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

-1.09

+3.38

PDO vs. LDOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDO и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDO и LDOS

Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и LDOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDOLDOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-54.72%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-38.73%

+27.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-38.73%

+22.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-38.73%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-38.49%

+32.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-19.68%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

15.33%

-12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PDO и LDOS

Текущая волатильность для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) составляет 3.68%, в то время как у Leidos Holdings, Inc. (LDOS) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что PDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDOLDOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

6.30%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

25.00%

-15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

29.28%

-19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

26.73%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

27.48%

-11.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDO и LDOS

Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности LDOS в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.36%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.94%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDO и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pimco Dynamic Income Opportunities Fund и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.40B3.60B3.80B4.00B4.20B4.40BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
4.40B
(PDO) Общая выручка
(LDOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PDO and LDOS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDOS has higher volatility (6.30%) compared to PDO (3.68%). In terms of maximum drawdown, PDO dropped -36.83% vs LDOS's -54.72%.

PDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDO и LDOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор