Сравнение PDO с AM
PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) and AM (Antero Midstream Corporation) are both stocks. PDO operates in Asset Management (Financial Services), while AM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, PDO returned 2.58%/yr vs 25.21%/yr for AM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDO и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDO показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 23.71%.
PDO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
AM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам PDO и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | -1.10% | 13.96% | 24.55% | 8.06% | -23.40% | 5.93% |
AM Antero Midstream Corporation | 23.71% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 31.05% |
Correlation
The correlation between PDO and AM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between PDO and AM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDO vs. AM — Ранг доходности на риск
PDO
AM
Сравнение PDO c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDO | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.72 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 3.57 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDO | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.95 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.14 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PDO и AM
Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDO | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -93.01% | +56.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -12.67% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -13.98% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.83% | -21.91% | -14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -7.87% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -31.43% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 6.08% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDO и AM
Текущая волатильность для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) составляет 3.89%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDO | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.80% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 14.36% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 20.84% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 26.59% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 42.00% | -26.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDO и AM
Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности AM в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.18% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 11.75% | 11.09% | 11.29% | 12.54% | 19.09% | 8.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDO и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pimco Dynamic Income Opportunities Fund и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDO and AM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AM has higher volatility (5.80%) compared to PDO (3.89%). In terms of maximum drawdown, PDO dropped -36.83% vs AM's -93.01%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDO и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор