PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDN с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

PDN и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDN и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDN и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		5.25%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.30% соответственно.

PDN

1 день
1.68%
1 месяц
-5.22%
С начала года
5.25%
6 месяцев
8.94%
1 год
36.34%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.41%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с VEAPDN с SPYPDN с PXFPDN с VXF
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий PDN и VYMI

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

PDN vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.13

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.82

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

3.09

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

12.68

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.13

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.86

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.37

Корреляция

Корреляция между PDN и VYMI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и VYMI

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.23%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDN и VYMI

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

PDNVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-40.00%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.08%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-24.05%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-40.00%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-5.77%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-6.39%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.70%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и VYMI

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDNVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.40%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.90%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

15.90%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

14.75%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.89%

+0.10%