PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDN с SCHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).

PDN и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDN и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDN и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		5.25%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 4.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDN имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции SCHC немного отстают с 8.03%.

PDN

1 день
1.68%
1 месяц
-5.22%
С начала года
5.25%
6 месяцев
8.94%
1 год
36.34%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.41%

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с SPYPDN с VEAPDN с PXFPDN с VXF
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ

Сравнение комиссий PDN и SCHC

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

PDN vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNSCHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.12

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.81

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.97

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

11.87

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.12

Корреляция

Корреляция между PDN и SCHC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и SCHC

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности SCHC в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.23%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Просадки

Сравнение просадок PDN и SCHC

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и SCHC.

Загрузка...

Показатели просадок

PDNSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-43.94%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.48%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-36.48%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-43.94%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-8.01%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-10.13%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.12%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и SCHC

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеют волатильность 7.35% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDNSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.41%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

11.82%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

17.40%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

17.33%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.88%

-0.89%