PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с ISCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - PDN tracks the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small while ISCF tracks the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDN returned 8.41%/yr vs 9.19%/yr for ISCF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PDN charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for ISCF.

Доходность

Сравнение доходности PDN и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям ISCF по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.19% соответственно.

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%

ISCF

1 день
-1.13%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.28%
6 месяцев
10.16%
1 год
21.96%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDN и ISCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.28%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%

Correlation

The correlation between PDN and ISCF is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.85

The correlation between PDN and ISCF shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PDN и ISCF

Секторы
PDN
ISCF

Промышленность

22.4%
23.3%

Финансовые услуги

11.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.4%

Технологии

10.3%
10.5%

Сырьевые материалы

10.0%
11.2%

Недвижимость

8.6%
8.8%

Здравоохранение

5.4%
5.4%

Энергетика

5.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.8%

Коммунальные услуги

2.4%
3.6%

Промышленность

PDN
22.4%
ISCF
23.3%

Финансовые услуги

PDN
11.4%
ISCF
12.3%

Потребительский циклический сектор

PDN
11.1%
ISCF
12.4%

Технологии

PDN
10.3%
ISCF
10.5%

Сырьевые материалы

PDN
10.0%
ISCF
11.2%

Недвижимость

PDN
8.6%
ISCF
8.8%

Здравоохранение

PDN
5.4%
ISCF
5.4%

Энергетика

PDN
5.1%
ISCF
4.8%

Потребительский защитный сектор

PDN
4.7%
ISCF
4.1%

Коммуникационные услуги

PDN
3.3%
ISCF
3.8%

Коммунальные услуги

PDN
2.4%
ISCF
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX

Доходность на риск

PDN vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNISCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.54

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.18

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.94

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

7.28

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCF равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNISCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.54

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PDN и ISCF

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и ISCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-40.79%

-18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.34%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.85%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-30.70%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-40.79%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.64%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-8.14%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.02%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и ISCF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.33%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

11.86%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

14.39%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.66%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.44%

-0.38%

Сравнение комиссий PDN и ISCF

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ISCF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и ISCF

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности ISCF в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.50%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PDN and ISCF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDN has higher volatility (4.74%) compared to ISCF (4.33%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs ISCF's -40.79%.

On 10-year performance, ISCF leads with 9.19% vs 8.41% for PDN. On fees, ISCF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISCF has performed better with a 9.19% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

ISCF has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.08% for PDN.

PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while ISCF tracks MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.40% for ISCF.

PDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и ISCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор