PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDN с ISCF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).

PDN и ISCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDN и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDN и ISCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.50%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		0.75%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям ISCF по среднегодовой доходности: 8.23% против 9.03% соответственно.

PDN

1 день
3.25%
1 месяц
-8.12%
С начала года
3.50%
6 месяцев
7.50%
1 год
34.17%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.23%

ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с VEAPDN с SPYPDN с PXFPDN с VXF
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMX

Сравнение комиссий PDN и ISCF

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ISCF в 0.40%.

PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

PDN vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNISCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.72

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.34

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.46

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

9.51

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCF равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNISCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.72

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между PDN и ISCF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и ISCF

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности ISCF в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.29%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Просадки

Сравнение просадок PDN и ISCF

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и ISCF.

Загрузка...

Показатели просадок

PDNISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-40.79%

-18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.34%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-30.70%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-40.79%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-8.57%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-8.23%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.93%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и ISCF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDNISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

7.29%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

10.81%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.95%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.52%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.32%

-0.33%