PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с DLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - PDN tracks the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small while DLS tracks the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDN returned 8.41%/yr vs 7.46%/yr for DLS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PDN charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for DLS.

Доходность

Сравнение доходности PDN и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции PDN превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.46% соответственно.

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDN и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Correlation

The correlation between PDN and DLS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.88

The correlation between PDN and DLS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDN и DLS

Секторы
PDN
DLS

Промышленность

22.4%
27.8%

Финансовые услуги

11.4%
13.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.8%

Технологии

10.3%
8.4%

Сырьевые материалы

10.0%
8.9%

Недвижимость

8.6%
7.8%

Здравоохранение

5.4%
3.7%

Энергетика

5.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Промышленность

PDN
22.4%
DLS
27.8%

Финансовые услуги

PDN
11.4%
DLS
13.3%

Потребительский циклический сектор

PDN
11.1%
DLS
12.8%

Технологии

PDN
10.3%
DLS
8.4%

Сырьевые материалы

PDN
10.0%
DLS
8.9%

Недвижимость

PDN
8.6%
DLS
7.8%

Здравоохранение

PDN
5.4%
DLS
3.7%

Энергетика

PDN
5.1%
DLS
3.0%

Потребительский защитный сектор

PDN
4.7%
DLS
7.9%

Коммуникационные услуги

PDN
3.3%
DLS
4.4%

Коммунальные услуги

PDN
2.4%
DLS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Доходность на риск

PDN vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.69

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.41

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.05

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

7.55

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.69

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.33

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PDN и DLS

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и DLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-63.13%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.04%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-12.69%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-32.22%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-44.77%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.20%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-13.65%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.99%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и DLS

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеют волатильность 4.74% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.58%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.98%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

13.44%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

15.57%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

16.67%

+0.39%

Сравнение комиссий PDN и DLS

PDN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и DLS

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности DLS в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PDN and DLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDN has higher volatility (4.74%) compared to DLS (4.58%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs DLS's -63.13%.

On 10-year performance, PDN leads with 8.41% vs 7.46% for DLS. On fees, PDN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDN has performed better with a 8.41% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.08% for PDN.

PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.58% for DLS.

PDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор