PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDN с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с DLS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - PDN tracks the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small while DLS tracks the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDN returned 8.61%/yr vs 8.02%/yr for DLS. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. PDN charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for DLS.

Доходность

Сравнение доходности PDN и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции PDN превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 8.61% против 8.02% соответственно.

PDN

1 день
0.18%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
4.97%
С начала года
12.54%
1 год
22.91%
3 года*
17.96%
5 лет*
7.28%
10 лет*
8.61%
Всё время*
5.80%

DLS

1 день
0.41%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
4.30%
С начала года
10.39%
1 год
19.04%
3 года*
17.79%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.02%
Всё время*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DLS

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
$1.62M$1.37M$1.52M

PDN

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
$407.30K$450.45K$906.67K

Сравнение доходности по годам PDN и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		12.54%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		10.39%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Correlation

The correlation between PDN and DLS is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г.

0.88

The correlation between PDN and DLS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDN и DLS

Секторы
PDN
DLS

Промышленность

2.5%
28.0%

Сырьевые материалы

2.2%
9.0%

Технологии

2.1%
9.1%

Энергетика

1.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

1.5%
12.9%

Финансовые услуги

1.4%
13.8%

Недвижимость

1.2%
7.4%

Здравоохранение

1.0%
3.6%

Коммунальные услуги

0.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%
7.7%

Коммуникационные услуги

0.3%
4.2%

Промышленность

PDN
2.5%
DLS
28.0%

Сырьевые материалы

PDN
2.2%
DLS
9.0%

Технологии

PDN
2.1%
DLS
9.1%

Энергетика

PDN
1.9%
DLS
2.4%

Потребительский циклический сектор

PDN
1.5%
DLS
12.9%

Финансовые услуги

PDN
1.4%
DLS
13.8%

Недвижимость

PDN
1.2%
DLS
7.4%

Здравоохранение

PDN
1.0%
DLS
3.6%

Коммунальные услуги

PDN
0.8%
DLS
2.0%

Потребительский защитный сектор

PDN
0.6%
DLS
7.7%

Коммуникационные услуги

PDN
0.3%
DLS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с VEAPDN с SPY
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Доходность на риск

PDN vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PDN c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDNDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.38

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.01

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.73

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

5.85

+1.22

PDN vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDN и DLS

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и DLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-63.13%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.04%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-12.69%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-32.22%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-44.77%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-13.56%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.26%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и DLS

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.96%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

11.81%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

13.88%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

15.64%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.38%

+0.55%

Сравнение комиссий PDN и DLS

PDN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и DLS

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности DLS в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		3.45%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.17%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PDN and DLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDN has higher volatility (4.37%) compared to DLS (3.96%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs DLS's -63.13%.

On 10-year performance, PDN leads with 8.61% vs 8.02% for DLS. On fees, PDN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDN has performed better with a 8.61% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 3.17% for PDN.

PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.58% for DLS.

PDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор