PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDN с DFIS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS).

PDN и DFIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PDN и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDN и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.50%38.34%0.57%13.35%-12.57%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.31%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 2.31%.

PDN

1 день
3.25%
1 месяц
-8.12%
С начала года
3.50%
6 месяцев
7.50%
1 год
34.17%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.23%

DFIS

1 день
3.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.50%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с VEAPDN с SPYPDN с PXFPDN с VXF
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZ

Сравнение комиссий PDN и DFIS

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.

PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF

Доходность на риск

PDN vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNDFISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.97

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.62

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.55

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

10.38

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.32

Корреляция

Корреляция между PDN и DFIS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и DFIS

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности DFIS в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.29%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.18%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDN и DFIS

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и DFIS.

Загрузка...

Показатели просадок

PDNDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-27.23%

-32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.44%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-8.99%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-6.30%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.06%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и DFIS

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеют волатильность 7.69% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDNDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

7.55%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

11.01%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

17.10%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.31%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.31%

-0.32%