PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с DDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - PDN tracks the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small while DDLS tracks the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDN returned 8.41%/yr vs 9.73%/yr for DDLS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PDN charges 0.49%/yr vs 0.48%/yr for DDLS.

Доходность

Сравнение доходности PDN и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям DDLS по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.73% соответственно.

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%

DDLS

1 день
-0.85%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.70%
6 месяцев
8.32%
1 год
22.41%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDN и DDLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		5.70%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%

Correlation

The correlation between PDN and DDLS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г.

0.83

The correlation between PDN and DDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDN и DDLS

Секторы
PDN
DDLS

Промышленность

22.4%
25.1%

Финансовые услуги

11.4%
12.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.2%

Технологии

10.3%
7.8%

Сырьевые материалы

10.0%
8.0%

Недвижимость

8.6%
6.3%

Здравоохранение

5.4%
2.7%

Энергетика

5.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Промышленность

PDN
22.4%
DDLS
25.1%

Финансовые услуги

PDN
11.4%
DDLS
12.9%

Потребительский циклический сектор

PDN
11.1%
DDLS
11.2%

Технологии

PDN
10.3%
DDLS
7.8%

Сырьевые материалы

PDN
10.0%
DDLS
8.0%

Недвижимость

PDN
8.6%
DDLS
6.3%

Здравоохранение

PDN
5.4%
DDLS
2.7%

Энергетика

PDN
5.1%
DDLS
3.2%

Потребительский защитный сектор

PDN
4.7%
DDLS
5.9%

Коммуникационные услуги

PDN
3.3%
DDLS
3.7%

Коммунальные услуги

PDN
2.4%
DDLS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA
Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG

Доходность на риск

PDN vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNDDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.75

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.52

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.10

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

7.89

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDLS равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNDDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.75

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.64

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PDN и DDLS

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и DDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-36.80%

-22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.69%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-11.66%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-19.87%

-13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-36.80%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.22%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-5.71%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.85%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и DDLS

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.89%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.53%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

12.92%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

13.75%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

15.59%

+1.47%

Сравнение комиссий PDN и DDLS

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DDLS в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и DDLS

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности DDLS в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.54%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PDN and DDLS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDN has higher volatility (4.74%) compared to DDLS (3.89%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs DDLS's -36.80%.

On 10-year performance, DDLS leads with 9.73% vs 8.41% for PDN. On fees, DDLS is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DDLS has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDLS has performed better with a 9.73% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDLS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

DDLS has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.08% for PDN.

PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.48% for DDLS.

PDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и DDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор