Сравнение PDN с DDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS).
PDN и DDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDN и DDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDN и DDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.50% | 38.34% | 0.57% | 13.35% | -17.35% | 9.03% | 10.65% | 19.17% | -18.38% | 30.74% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 1.35% | 27.97% | 10.22% | 15.25% | -10.13% | 17.75% | -2.95% | 24.84% | -16.92% | 26.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PDN показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям DDLS по среднегодовой доходности: 8.23% против 9.66% соответственно.
PDN
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 8.23%
DDLS
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDN и DDLS
PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DDLS в 0.48%.
Доходность на риск
PDN vs. DDLS — Ранг доходности на риск
PDN
DDLS
Сравнение PDN c DDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDN | DDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.77 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.45 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.47 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 10.02 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDN | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.77 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PDN и DDLS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN и DDLS
Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности DDLS в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.29% | 3.36% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.70% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDN и DDLS
Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и DDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDN | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -36.80% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -10.69% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -19.87% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -36.80% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -7.20% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -5.74% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.63% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDN и DDLS
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDN | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.18% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 9.94% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 15.85% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 13.63% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.59% | +1.40% |