PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с VSBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDMIX и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.28%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VSBIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.76% соответственно.

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%

VSBIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с VFV.TO

Сравнение комиссий PDMIX и VSBIX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.

PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PDMIX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXVSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.65

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

4.33

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.58

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

4.70

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

18.02

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VSBIX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.65

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.96

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.16

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.09

-0.05

Корреляция

Корреляция между PDMIX и VSBIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и VSBIX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VSBIX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и VSBIX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и VSBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDMIXVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-5.74%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-0.81%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-5.74%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-5.74%

-12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.44%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-0.59%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.21%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и VSBIX

PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDMIXVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

0.51%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

0.82%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

1.42%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

1.94%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

1.53%

+3.49%