PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDMIX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.27% соответственно.

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий PDMIX и PTTRX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PDMIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.97

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.37

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.69

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

4.99

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTTRX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.97

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.15

-0.11

Корреляция

Корреляция между PDMIX и PTTRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и PTTRX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и PTTRX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, примерно равная максимальной просадке PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDMIXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-19.28%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.67%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-19.28%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-19.28%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.78%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-2.19%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.24%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и PTTRX

Текущая волатильность для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) составляет 1.92%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDMIXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.05%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

3.00%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

5.15%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

6.20%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

5.19%

-0.17%