PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDMIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 1.55% против 12.72% соответственно.

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с PRRIXPDMIX с VUSXXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PDMIX и PSLDX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.

PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Доходность на риск

PDMIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.28

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.55

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.37

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

1.11

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.28

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.12

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.61

+0.42

Корреляция

Корреляция между PDMIX и PSLDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и PSLDX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и PSLDX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDMIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-55.25%

+36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-19.25%

+16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-49.32%

+30.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-49.32%

+30.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-15.88%

+13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-10.70%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

6.38%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) составляет 1.92%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDMIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

8.39%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

14.38%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

24.15%

-19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

22.90%

-16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

21.33%

-16.31%