PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с PCN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDMIX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 1.55% против 8.38% соответственно.

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с FTBFXPDMIX с GIBIXPDMIX с ^GSPC
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Сравнение комиссий PDMIX и PCN

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Доходность на риск

PDMIX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

-0.13

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

-0.06

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.15

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

-0.48

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.13

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.16

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.39

+0.65

Корреляция

Корреляция между PDMIX и PCN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и PCN

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PCN в 11.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и PCN

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

PDMIXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-61.12%

+42.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-13.78%

+10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-33.39%

+14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-50.27%

+31.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-5.77%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-7.22%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

4.30%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) составляет 1.92%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDMIXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

5.89%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

8.70%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

15.72%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

16.56%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

21.97%

-16.95%