Сравнение PDMIX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PDMIX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDMIX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 0.60% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.65% | 5.78% | 6.57% | 0.83% | 2.06% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции PDMIX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.18% соответственно.
PDMIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.55%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDMIX и DFFGX
PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
PDMIX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
PDMIX
DFFGX
Сравнение PDMIX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDMIX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.60 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.99 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.97 | -2.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.09 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 9.14 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDMIX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.60 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.98 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.76 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.49 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между PDMIX и DFFGX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDMIX и DFFGX
Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 3.93% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PDMIX и DFFGX
Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDMIX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -10.09% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -1.00% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -6.49% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | -6.49% | -12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | 0.00% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -0.86% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.34% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDMIX и DFFGX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDMIX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.15% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 0.40% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 1.42% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 1.85% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 1.57% | +3.45% |