PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDM с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDM с SPXU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDM (Piedmont Office Realty Trust, Inc.) is a stock, while SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Over the past 10 years, PDM returned -3.60%/yr vs -41.95%/yr for SPXU. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PDM и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDM показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -25.62%. За последние 10 лет акции PDM превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -3.60% против -41.95% соответственно.

PDM

1 день
0.24%
1 месяц
4.07%
С начала года
1.20%
6 месяцев
-1.40%
1 год
14.21%
3 года*
13.76%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
-3.60%

SPXU

1 день
2.06%
1 месяц
-13.20%
С начала года
-25.62%
6 месяцев
-25.04%
1 год
-48.96%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.89%
10 лет*
-41.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDM и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDM
Piedmont Office Realty Trust, Inc.		1.20%-7.26%37.18%-14.77%-46.76%19.86%-23.46%35.96%-9.09%0.14%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.62%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between PDM and SPXU is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.48

The correlation between PDM and SPXU shifts across timeframes, from -0.48 (all time) to -0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Piedmont Office Realty Trust, Inc.

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с PDM:
PDM с VGTPDM с KIMPDM с SPYPDM с VOOPDM с VONGPDM с SPGPDM с DHT
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

PDM vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDM
Ранг доходности на риск PDM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDM c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-1.39

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-2.33

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.75

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.97

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-1.63

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDM vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDM на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDM и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMSPXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-1.39

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.70

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

-0.79

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.84

+0.89

Просадки

Сравнение просадок PDM и SPXU

Максимальная просадка PDM за все время составила -73.72%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDM и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDMSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-99.99%

+26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.47%

-50.82%

+21.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-84.36%

+37.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.38%

-90.23%

+19.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-99.63%

+25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.57%

-99.99%

+48.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-93.33%

+71.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

30.06%

-18.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PDM и SPXU

Текущая волатильность для Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) составляет 7.56%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что PDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDMSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

8.58%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

26.85%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

35.37%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

50.33%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.26%

53.38%

-19.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDM и SPXU

PDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDM
Piedmont Office Realty Trust, Inc.		0.00%1.50%5.46%9.42%9.16%5.71%5.18%3.78%4.93%6.83%4.02%4.45%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.89%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDM and SPXU have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (8.58%) compared to PDM (7.56%). In terms of maximum drawdown, PDM dropped -73.72% vs SPXU's -99.99%.

PDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDM и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор