PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDM с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDM с SPXU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PDM (Piedmont Office Realty Trust, Inc.) is a stock, while SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Over the past 10 years, PDM returned -2.53%/yr vs -41.20%/yr for SPXU. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PDM и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDM показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -25.00%. За последние 10 лет акции PDM превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -2.53% против -41.20% соответственно.

PDM

1 день
2.07%
1 месяц
7.27%
6 месяцев
12.91%
С начала года
18.47%
1 год
32.62%
3 года*
12.84%
5 лет*
-7.61%
10 лет*
-2.53%

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDM и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDM
Piedmont Office Realty Trust, Inc.		18.47%-7.26%37.18%-14.77%-46.76%19.86%-23.46%35.96%-9.09%0.14%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between PDM and SPXU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2010 г.

-0.48

Over the past year, the inverse relationship between PDM and SPXU has weakened: their correlation has moved from -0.48 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Piedmont Office Realty Trust, Inc.

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с PDM:
PDM с VGTPDM с KIMPDM с SPYPDM с VOOPDM с VONGPDM с SPGPDM с DHT
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

PDM vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDM
Ранг доходности на риск PDM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDM c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDMSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-1.10

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-1.71

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.81

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.94

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

-1.61

+4.59

PDM vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDM на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDM и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDM и SPXU

Максимальная просадка PDM за все время составила -73.72%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDM и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDMSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-99.99%

+26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.47%

-43.83%

+14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-84.36%

+37.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.38%

-90.23%

+19.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-99.56%

+25.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.31%

-99.99%

+56.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.34%

-93.36%

+71.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.97%

25.60%

-14.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PDM и SPXU

Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеют волатильность 9.97% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDMSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

10.37%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

30.00%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.78%

37.51%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.13%

50.67%

-14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.45%

53.33%

-18.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDM и SPXU

PDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDM
Piedmont Office Realty Trust, Inc.		0.00%1.50%5.46%9.42%9.16%5.71%5.18%3.78%4.93%6.83%4.02%4.45%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDM and SPXU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (10.37%) compared to PDM (9.97%). In terms of maximum drawdown, PDM dropped -73.72% vs SPXU's -99.99%.

PDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDM и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор