PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIIX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIIX с PONAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIIX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.80%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.42%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью -1.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDIIX имеют среднегодовую доходность 4.34%, а акции PONAX немного отстают с 4.25%.

PDIIX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.29%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.34%

PONAX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.98%
1 год
5.68%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий PDIIX и PONAX

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund

Доходность на риск

PDIIX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIIXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.48

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.11

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.76

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

7.07

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIIX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONAX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIIXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.03

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.47

-0.27

Корреляция

Корреляция между PDIIX и PONAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и PONAX

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности PONAX в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.14%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.20%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и PONAX

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIIXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-13.64%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-3.69%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-13.64%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-13.64%

-6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-3.24%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-1.80%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.92%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и PONAX

Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 1.72%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIIXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.88%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.61%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

4.24%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

4.72%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.16%

+0.70%