PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LTEBX с AFTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LTEBX и AFTEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности LTEBX и AFTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
167.56%
241.09%
LTEBX
AFTEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTEBX:

0.76

AFTEX:

0.61

Коэф-т Сортино

LTEBX:

1.06

AFTEX:

0.84

Коэф-т Омега

LTEBX:

1.15

AFTEX:

1.13

Коэф-т Кальмара

LTEBX:

0.52

AFTEX:

0.36

Коэф-т Мартина

LTEBX:

2.71

AFTEX:

2.32

Индекс Язвы

LTEBX:

0.61%

AFTEX:

0.84%

Дневная вол-ть

LTEBX:

2.17%

AFTEX:

3.20%

Макс. просадка

LTEBX:

-8.45%

AFTEX:

-14.38%

Текущая просадка

LTEBX:

-1.60%

AFTEX:

-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, LTEBX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у AFTEX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции LTEBX уступали акциям AFTEX по среднегодовой доходности: 1.29% против 2.15% соответственно.


LTEBX

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

1.24%

1 год

1.65%

5 лет

0.63%

10 лет

1.29%

AFTEX

С начала года

1.50%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

0.88%

1 год

1.95%

5 лет

0.89%

10 лет

2.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LTEBX и AFTEX

LTEBX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AFTEX в 0.50%.


LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund
График комиссии LTEBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии AFTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LTEBX c AFTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTEBX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.760.61
Коэффициент Сортино LTEBX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.060.84
Коэффициент Омега LTEBX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.151.13
Коэффициент Кальмара LTEBX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.520.36
Коэффициент Мартина LTEBX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.712.32
LTEBX
AFTEX

Показатель коэффициента Шарпа LTEBX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFTEX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTEBX и AFTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.76
0.61
LTEBX
AFTEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTEBX и AFTEX

Дивидендная доходность LTEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности AFTEX в 2.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund
2.10%1.92%1.17%0.81%1.35%1.86%2.04%2.04%2.09%2.35%2.44%2.48%
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund
2.66%2.69%2.33%1.95%2.27%2.63%2.88%3.05%3.17%3.21%3.38%3.52%

Просадки

Сравнение просадок LTEBX и AFTEX

Максимальная просадка LTEBX за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки AFTEX в -14.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTEBX и AFTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.60%
-2.61%
LTEBX
AFTEX

Волатильность

Сравнение волатильности LTEBX и AFTEX

Текущая волатильность для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) составляет 0.80%, в то время как у American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что LTEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.80%
1.18%
LTEBX
AFTEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab