PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTEBX с AAATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTEBX с AAATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX).

LTEBX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 окт. 1993 г.. AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности LTEBX и AAATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTEBX и AAATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		-0.24%6.02%1.97%3.82%-5.12%-0.01%4.01%4.67%1.08%2.95%
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		0.08%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%13.51%-2.85%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, LTEBX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у AAATX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции LTEBX уступали акциям AAATX по среднегодовой доходности: 1.73% против 6.00% соответственно.

LTEBX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.04%
3 года*
3.28%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.73%

AAATX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.93%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.70%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с LTEBX:
LTEBX с ASTEXLTEBX с AFTEXLTEBX с VTEAXLTEBX с AMHIXLTEBX с SGOVLTEBX с JPLDLTEBX с FBNDX
Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с ASTEXAAATX с MGKAAATX с VOOAAATX с SCHDAAATX с VTWNX

Сравнение комиссий LTEBX и AAATX

LTEBX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AAATX в 0.34%.

LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

LTEBX vs. AAATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTEBX
Ранг доходности на риск LTEBX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTEBX c AAATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTEBXAAATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.62

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.22

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.27

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

9.09

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTEBX vs. AAATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTEBX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAATX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTEBX и AAATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTEBXAAATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.54

+0.92

Корреляция

Корреляция между LTEBX и AAATX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTEBX и AAATX

Дивидендная доходность LTEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности AAATX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		2.59%3.39%2.34%1.74%0.87%1.24%1.92%2.19%2.04%2.21%1.92%2.34%
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.83%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%

Просадки

Сравнение просадок LTEBX и AAATX

Максимальная просадка LTEBX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки AAATX в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTEBX и AAATX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTEBXAAATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-40.44%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-4.52%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.33%

-14.99%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.33%

-15.13%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.31%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-4.38%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.13%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LTEBX и AAATX

Текущая волатильность для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) составляет 0.82%, в то время как у American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что LTEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTEBXAAATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

2.38%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.24%

3.64%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

6.15%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

6.51%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.33%

6.67%

-4.34%