PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTEBX с AMHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTEBX с AMHIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTEBX (American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund) and AMHIX (American High-Income Municipal Bond Fund) are both mutual funds - LTEBX is a Municipal Bonds fund managed by American Funds, while AMHIX is a High Yield Muni fund managed by American Funds. Over the past 10 years, LTEBX returned 1.81%/yr vs 3.29%/yr for AMHIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LTEBX charges 0.57%/yr vs 0.63%/yr for AMHIX.

Доходность

Сравнение доходности LTEBX и AMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTEBX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у AMHIX с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции LTEBX уступали акциям AMHIX по среднегодовой доходности: 1.81% против 3.29% соответственно.

LTEBX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.91%
3 года*
3.96%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.81%

AMHIX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.84%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.64%
1 год
8.02%
3 года*
6.11%
5 лет*
1.71%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTEBX и AMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		0.86%6.02%1.97%3.82%-5.12%-0.01%4.01%4.67%1.08%2.95%
AMHIX
American High-Income Municipal Bond Fund		2.16%5.70%6.19%7.18%-12.59%5.28%4.39%8.88%1.59%8.89%

Correlation

The correlation between LTEBX and AMHIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1994 г.

0.82

The correlation between LTEBX and AMHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund

American High-Income Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с LTEBX:
LTEBX с AFTEXLTEBX с ASTEXLTEBX с VTEAXLTEBX с AAATXLTEBX с SGOVLTEBX с JPLDLTEBX с FBNDX
Часто сравнивают с AMHIX:
AMHIX с AFTEXAMHIX с HHMIXAMHIX с ORNAXAMHIX с AMUSXAMHIX с PRFHXAMHIX с VTEBAMHIX с FLMI

Доходность на риск

LTEBX vs. AMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTEBX
Ранг доходности на риск LTEBX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AMHIX
Ранг доходности на риск AMHIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTEBX c AMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTEBXAMHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.77

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
4.50

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.67

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.02

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

10.73

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTEBX vs. AMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTEBX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMHIX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTEBX и AMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTEBXAMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.40

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LTEBX и AMHIX

Максимальная просадка LTEBX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки AMHIX в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTEBX и AMHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTEBXAMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-21.74%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-2.76%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.91%

-6.25%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.33%

-17.81%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.33%

-17.81%

+9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.08%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-2.12%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.78%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LTEBX и AMHIX

Текущая волатильность для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) составляет 0.71%, в то время как у American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что LTEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTEBXAMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.09%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

2.18%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

3.02%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

4.84%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

4.53%

-2.19%

Сравнение комиссий LTEBX и AMHIX

LTEBX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AMHIX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTEBX и AMHIX

Дивидендная доходность LTEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности AMHIX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMHIX
American High-Income Municipal Bond Fund		3.89%5.26%3.80%3.10%2.53%3.23%3.40%3.46%3.67%4.01%3.55%4.03%
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		2.59%3.39%2.34%1.74%0.87%1.24%1.92%2.19%2.04%2.21%1.92%2.34%

Часто задаваемые вопросы

LTEBX and AMHIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMHIX has higher volatility (1.09%) compared to LTEBX (0.71%). In terms of maximum drawdown, LTEBX dropped -8.33% vs AMHIX's -21.74%.

LTEBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTEBX и AMHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор