PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTEBX с VTEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTEBX с VTEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTEBX (American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund) and VTEAX (Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, LTEBX returned 1.81%/yr vs 2.13%/yr for VTEAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LTEBX charges 0.57%/yr vs 0.09%/yr for VTEAX.

Доходность

Сравнение доходности LTEBX и VTEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTEBX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VTEAX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции LTEBX уступали акциям VTEAX по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.13% соответственно.

LTEBX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.91%
3 года*
3.96%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.81%

VTEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.85%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTEBX и VTEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		0.86%6.02%1.97%3.82%-5.12%-0.01%4.01%4.67%1.08%2.95%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		1.45%3.67%1.63%6.39%-8.21%1.43%4.97%7.45%0.99%4.94%

Correlation

The correlation between LTEBX and VTEAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2015 г.

0.82

The correlation between LTEBX and VTEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LTEBX:
LTEBX с AFTEXLTEBX с ASTEXLTEBX с AAATXLTEBX с AMHIXLTEBX с SGOVLTEBX с JPLDLTEBX с FBNDX
Часто сравнивают с VTEAX:
VTEAX с VTEBVTEAX с VWAHXVTEAX с VWALXVTEAX с VWITXVTEAX с VBTLXVTEAX с FMBIXVTEAX с VMLUX

Доходность на риск

LTEBX vs. VTEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTEBX
Ранг доходности на риск LTEBX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTEAX
Ранг доходности на риск VTEAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTEBX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTEBXVTEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
3.00

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
4.43

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.76

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.68

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

9.31

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTEBX vs. VTEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTEBX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEAX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTEBX и VTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTEBXVTEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

3.00

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.27

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.70

+0.78

Просадки

Сравнение просадок LTEBX и VTEAX

Максимальная просадка LTEBX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки VTEAX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTEBX и VTEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTEBXVTEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-12.75%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-2.65%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.91%

-5.46%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.33%

-12.75%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.33%

-12.75%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.55%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-2.26%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.76%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LTEBX и VTEAX

Текущая волатильность для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что LTEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTEBXVTEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.98%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

1.84%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

2.37%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

3.61%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

3.67%

-1.33%

Сравнение комиссий LTEBX и VTEAX

LTEBX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTEAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTEBX и VTEAX

Дивидендная доходность LTEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VTEAX в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		2.59%3.39%2.34%1.74%0.87%1.24%1.92%2.19%2.04%2.21%1.92%2.34%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		3.32%3.26%3.36%2.98%2.05%1.60%1.97%2.27%2.24%1.95%1.67%0.59%

Часто задаваемые вопросы

LTEBX and VTEAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTEAX has higher volatility (0.98%) compared to LTEBX (0.71%). In terms of maximum drawdown, LTEBX dropped -8.33% vs VTEAX's -12.75%.

VTEAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTEBX и VTEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор