PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTEBX с VTEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTEBX с VTEAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX).

LTEBX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 окт. 1993 г.. VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LTEBX и VTEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTEBX и VTEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		-0.11%6.02%1.97%3.82%-5.12%-0.01%4.01%4.67%1.08%2.95%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		-0.24%3.67%1.63%6.39%-8.21%1.43%4.97%7.45%0.99%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, LTEBX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VTEAX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции LTEBX уступали акциям VTEAX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.09% соответственно.

LTEBX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.17%
3 года*
3.32%
5 лет*
1.29%
10 лет*
1.75%

VTEAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.68%
3 года*
2.86%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LTEBX:
LTEBX с ASTEXLTEBX с AFTEXLTEBX с AAATXLTEBX с AMHIXLTEBX с SGOVLTEBX с JPLDLTEBX с FBNDX
Часто сравнивают с VTEAX:
VTEAX с VTEBVTEAX с VWAHXVTEAX с VWITXVTEAX с VWALXVTEAX с VBTLXVTEAX с FMBIXVTEAX с BND

Сравнение комиссий LTEBX и VTEAX

LTEBX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTEAX в 0.09%.

LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LTEBX vs. VTEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTEBX
Ранг доходности на риск LTEBX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTEAX
Ранг доходности на риск VTEAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTEBX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTEBXVTEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.86

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.13

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.91

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

2.99

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTEBX vs. VTEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTEBX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа VTEAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTEBX и VTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTEBXVTEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.86

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.25

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.66

+0.81

Корреляция

Корреляция между LTEBX и VTEAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTEBX и VTEAX

Дивидендная доходность LTEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VTEAX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		2.58%3.39%2.34%1.74%0.87%1.24%1.92%2.19%2.04%2.21%1.92%2.34%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		3.05%3.26%3.36%2.98%2.05%1.60%1.97%2.27%2.24%1.95%1.67%0.59%

Просадки

Сравнение просадок LTEBX и VTEAX

Максимальная просадка LTEBX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки VTEAX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTEBX и VTEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTEBXVTEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-12.75%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-4.50%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.33%

-12.75%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.33%

-12.75%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.21%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-2.28%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.37%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LTEBX и VTEAX

Текущая волатильность для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что LTEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTEBXVTEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.05%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.48%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

4.35%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

3.57%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.33%

3.65%

-1.32%