PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LTEBX с VTEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTEBX с VTEAX

Последнее обновление 26 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX).

LTEBX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 окт. 1993 г.. VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTEBX или VTEAX.

Корреляция

Корреляция между LTEBX и VTEAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности LTEBX и VTEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.24%
1.17%
LTEBX
VTEAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTEBX:

1.58

VTEAX:

0.92

Коэф-т Сортино

LTEBX:

2.22

VTEAX:

1.23

Коэф-т Омега

LTEBX:

1.34

VTEAX:

1.19

Коэф-т Кальмара

LTEBX:

1.09

VTEAX:

0.62

Коэф-т Мартина

LTEBX:

5.14

VTEAX:

2.77

Индекс Язвы

LTEBX:

0.68%

VTEAX:

1.05%

Дневная вол-ть

LTEBX:

2.21%

VTEAX:

3.17%

Макс. просадка

LTEBX:

-8.45%

VTEAX:

-12.74%

Текущая просадка

LTEBX:

0.00%

VTEAX:

-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, LTEBX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у VTEAX с доходностью 1.06%.

LTEBX

С начала года

1.13%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

1.24%

1 год

3.41%

5 лет

0.70%

10 лет

1.37%

VTEAX

С начала года

1.06%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

1.12%

1 год

2.80%

5 лет

0.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LTEBX и VTEAX

LTEBX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTEAX в 0.09%.

LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund
График комиссии LTEBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTEBX и VTEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LTEBX
Ранг риск-скорректированной доходности LTEBX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTEAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTEBX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTEBX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.580.92
Коэффициент Сортино LTEBX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.221.23
Коэффициент Омега LTEBX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.19
Коэффициент Кальмара LTEBX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.090.62
Коэффициент Мартина LTEBX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.142.77
LTEBX
VTEAX

Показатель коэффициента Шарпа LTEBX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа VTEAX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTEBX и VTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.58
0.92
LTEBX
VTEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTEBX и VTEAX

Дивидендная доходность LTEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VTEAX в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		2.35%2.35%1.92%1.17%0.81%1.35%1.86%2.04%2.04%2.09%2.35%2.44%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		3.09%3.11%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTEBX и VTEAX

Максимальная просадка LTEBX за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки VTEAX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTEBX и VTEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.56%
LTEBX
VTEAX

Волатильность

Сравнение волатильности LTEBX и VTEAX

Текущая волатильность для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что LTEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.66%
0.99%
LTEBX
VTEAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab