Сравнение PDIIX с ETSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX).
PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. ETSIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 23 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и ETSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIIX и ETSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.40% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.45% | 10.88% | 6.38% | 8.24% | -2.55% | 1.33% | 7.52% | 6.58% | -2.68% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у ETSIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PDIIX уступали акциям ETSIX по среднегодовой доходности: 4.38% против 4.65% соответственно.
PDIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 4.38%
ETSIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIIX и ETSIX
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ETSIX в 1.46%.
Доходность на риск
PDIIX vs. ETSIX — Ранг доходности на риск
PDIIX
ETSIX
Сравнение PDIIX c ETSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIIX | ETSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 3.05 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 4.31 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.68 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.61 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 14.55 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIIX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 3.05 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.49 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.48 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PDIIX и ETSIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и ETSIX
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности ETSIX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.12% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.11% | 5.65% | 6.97% | 6.93% | 5.56% | 4.31% | 4.19% | 4.29% | 3.98% | 3.70% | 3.94% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и ETSIX
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки ETSIX в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и ETSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIIX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -12.63% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.43% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -6.34% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -12.28% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.30% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -1.44% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.60% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и ETSIX
PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIIX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.24% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.91% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 3.00% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.16% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 3.15% | +1.71% |