- CUSIP
- 277911772
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 23 янв. 1998 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции ETSIX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,266.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) показал доход в 2.19% с начала года и 10.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETSIX составила 4.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 4.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ETSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2002 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ETSIX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 31 янв. 2002 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 30 дек. 2019 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.36% | 1.44% | -2.02% | 1.16% | 0.28% | 0.00% | 2.19% | ||||||
| 2025 | 0.91% | 1.63% | -0.45% | 0.57% | 0.42% | 1.77% | 0.12% | 1.91% | 0.72% | 1.01% | 1.01% | 0.77% | 10.88% |
| 2024 | 0.43% | -0.63% | 1.20% | -1.54% | 2.15% | 0.89% | 2.11% | 1.02% | 1.17% | -1.66% | 1.04% | 0.11% | 6.38% |
| 2023 | 1.95% | -0.32% | 0.73% | 0.28% | 0.12% | 0.58% | 0.74% | 0.13% | -1.40% | -0.49% | 2.81% | 2.90% | 8.24% |
| 2022 | -0.06% | -1.05% | -0.92% | 0.23% | -0.93% | -1.53% | -0.36% | 1.09% | -1.98% | 0.28% | 2.29% | 0.43% | -2.55% |
| 2021 | 0.62% | 0.21% | -0.06% | 0.21% | 0.49% | -0.06% | -0.20% | 0.35% | 0.08% | -0.48% | -0.48% | 0.64% | 1.33% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I has an annualized alpha of 4.62%, beta of 0.03, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.76%) than losses (10.59%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.62%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 21.76%
- Участие в снижении
- 10.59%
Комиссия
Комиссия ETSIX составляет 1.46%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETSIX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ETSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.41 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.93 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 13.52 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Strategic Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.39 | $0.46 | $0.46 | $0.37 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.31 |
Дивидендный доход | 7.10% | 5.65% | 6.97% | 6.93% | 5.56% | 4.31% | 4.19% | 4.29% | 3.98% | 3.70% | 3.94% | 4.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.39 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.37 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I показал максимальную просадку в 12.63%, зарегистрированную 22 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Strategic Income Fund Class I составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -12.63%дек. 2008 г. | 4mo 20d | 5mo 20d | 10mo 10dавг. 2008 г. - июнь 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -12.28%март 2020 г. | 2mo 26d | 2mo 16d | 5mo 12dдек. 2019 г. - июнь 2020 г. |
Откат 1998 года1998 | -9.60%сент. 1998 г. | 5mo 6d | 1y 4mo | 1y 10moапр. 1998 г. - февр. 2000 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.08%февр. 2016 г. | 8mo 14d | 9mo 8d | 1y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -6.99%нояб. 2000 г. | 2mo 24d | 2mo 3d | 4mo 27dсент. 2000 г. - янв. 2001 г. |
Показатели просадок
| ETSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.63% | -56.78% | +44.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -9.10% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.52% | -18.90% | +16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.34% | -25.43% | +19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.28% | -33.92% | +21.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.74% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -10.72% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.97% | -1.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETSIX
Добавьте Eaton Vance Strategic Income Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETSIX