Сравнение ETSIX с SMCVX
ETSIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) and SMCVX (ALPS/Smith Credit Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, ETSIX returned 4.92%/yr vs 1.01%/yr for SMCVX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETSIX charges 1.46%/yr vs 1.17%/yr for SMCVX.
Доходность
Сравнение доходности ETSIX и SMCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETSIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SMCVX с доходностью 1.08%.
ETSIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 4.79%
SMCVX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETSIX и SMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 2.19% | 10.88% | 6.38% | 8.24% | -2.55% | 1.33% | 2.46% |
SMCVX ALPS/Smith Credit Opportunities Fund | 1.08% | 5.21% | 4.93% | 7.29% | -12.95% | 2.62% | 4.69% |
Correlation
The correlation between ETSIX and SMCVX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between ETSIX and SMCVX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSIX vs. SMCVX — Ранг доходности на риск
ETSIX
SMCVX
Сравнение ETSIX c SMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETSIX | SMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.34 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.84 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 8.47 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETSIX и SMCVX
Максимальная просадка ETSIX за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки SMCVX в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSIX и SMCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSIX | SMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.63% | -16.11% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -2.71% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.52% | -3.73% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.34% | -16.11% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.33% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -4.95% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.59% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSIX и SMCVX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что ETSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSIX | SMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.79% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.36% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.17% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 4.02% | -0.86% |
Сравнение комиссий ETSIX и SMCVX
ETSIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SMCVX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSIX и SMCVX
Дивидендная доходность ETSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности SMCVX в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.10% | 5.65% | 6.97% | 6.93% | 5.56% | 4.31% | 4.19% | 4.29% | 3.98% | 3.70% | 3.94% | 4.32% |
SMCVX ALPS/Smith Credit Opportunities Fund | 4.98% | 4.74% | 4.60% | 4.15% | 2.21% | 2.40% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETSIX and SMCVX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETSIX has higher volatility (1.10%) compared to SMCVX (0.79%). In terms of maximum drawdown, ETSIX dropped -12.63% vs SMCVX's -16.11%.
ETSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETSIX и SMCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор