PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSIX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSIX с PONAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

ETSIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 23 янв. 1998 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ETSIX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETSIX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.45%10.88%6.38%8.24%-2.55%1.33%7.52%6.58%-2.68%4.90%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.42%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, ETSIX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции ETSIX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 4.65% против 4.25% соответственно.

ETSIX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.30%
С начала года
0.45%
6 месяцев
3.28%
1 год
9.09%
3 года*
7.80%
5 лет*
4.68%
10 лет*
4.65%

PONAX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.98%
1 год
5.68%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с ETSIX:
ETSIX с PDIIXETSIX с VMSAXETSIX с EIMAXETSIX с RFXIXETSIX с ANGLXETSIX с EIAMXETSIX с EISMX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий ETSIX и PONAX

ETSIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PONAX в 1.02%.

ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I
PONAX
PIMCO Income Fund Class A

Доходность на риск

ETSIX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSIX
Ранг доходности на риск ETSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSIXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.48

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.31

2.11

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.28

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.76

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

7.07

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSIX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSIX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа PONAX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSIX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSIXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.48

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

0.64

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.48

1.03

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.47

-0.14

Корреляция

Корреляция между ETSIX и PONAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSIX и PONAX

Дивидендная доходность ETSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности PONAX в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.11%5.65%6.97%6.93%5.56%4.31%4.19%4.29%3.98%3.70%3.94%4.32%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.20%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок ETSIX и PONAX

Максимальная просадка ETSIX за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSIX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETSIXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.63%

-13.64%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-3.69%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.34%

-13.64%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.28%

-13.64%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-3.24%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-1.80%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.92%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSIX и PONAX

Текущая волатильность для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) составляет 1.24%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что ETSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETSIXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.88%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.61%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

4.24%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

4.72%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

4.16%

-1.01%