Сравнение ETSIX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
ETSIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 23 янв. 1998 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ETSIX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETSIX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.74% | 10.88% | 6.38% | 8.24% | -2.49% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ETSIX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.
ETSIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 4.68%
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETSIX и VMSAX
ETSIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
ETSIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
ETSIX
VMSAX
Сравнение ETSIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSIX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 0.05 | +3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.46 | 1.33 | +3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 2.08 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 0.12 | +3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 1.87 | +13.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 0.05 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.06 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между ETSIX и VMSAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSIX и VMSAX
Дивидендная доходность ETSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности VMSAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.09% | 5.65% | 6.97% | 6.93% | 5.56% | 4.31% | 4.19% | 4.29% | 3.98% | 3.70% | 3.94% | 4.32% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETSIX и VMSAX
Максимальная просадка ETSIX за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSIX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETSIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.63% | -54.84% | +42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -54.84% | +52.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.60% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -3.20% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 3.50% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSIX и VMSAX
Текущая волатильность для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что ETSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETSIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.30% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 112.83% | -110.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 133.33% | -130.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 65.62% | -62.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 65.62% | -62.47% |