PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSIX с BWDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSIX с BWDTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).

ETSIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 23 янв. 1998 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ETSIX и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETSIX и BWDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.74%10.88%6.38%8.24%-2.55%1.33%7.52%6.58%-2.68%4.90%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.25%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%7.94%-0.51%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, ETSIX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.

ETSIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.28%
1 год
9.25%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.74%
10 лет*
4.68%

BWDTX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.72%
3 года*
6.52%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Часто сравнивают с ETSIX:
ETSIX с PDIIXETSIX с PONAXETSIX с VMSAXETSIX с EIMAXETSIX с RFXIXETSIX с ANGLXETSIX с EIAMX
Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRXBWDTX с JCPB

Сравнение комиссий ETSIX и BWDTX

ETSIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.

ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

ETSIX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSIX
Ранг доходности на риск ETSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSIX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSIXBWDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

3.98

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.46

5.72

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

2.15

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

3.82

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

17.10

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSIX vs. BWDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSIX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWDTX равному 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSIX и BWDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSIXBWDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

3.98

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

1.88

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.76

-0.43

Корреляция

Корреляция между ETSIX и BWDTX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSIX и BWDTX

Дивидендная доходность ETSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности BWDTX в 5.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.09%5.65%6.97%6.93%5.56%4.31%4.19%4.29%3.98%3.70%3.94%4.32%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.72%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETSIX и BWDTX

Максимальная просадка ETSIX за все время составила -12.63%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSIX и BWDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETSIXBWDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.63%

-10.06%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-1.22%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.34%

-6.35%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.64%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-0.69%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.27%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSIX и BWDTX

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что ETSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETSIXBWDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.63%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

0.89%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

1.94%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

2.19%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

2.21%

+0.94%