PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIIX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIIX с AXSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIIX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.40%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.14%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.80%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.80%.

PDIIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.29%
10 лет*
4.38%

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC

Сравнение комиссий PDIIX и AXSIX

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund

Доходность на риск

PDIIX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIIXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.26

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

4.68

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.59

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

5.07

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

18.47

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIIX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXSIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIIXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.26

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.79

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.93

+0.28

Корреляция

Корреляция между PDIIX и AXSIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и AXSIX

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности AXSIX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.12%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и AXSIX

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIIXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-12.55%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-1.22%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-6.87%

-13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.00%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-2.00%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.34%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и AXSIX

PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIIXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.50%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.58%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

2.51%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

2.15%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

3.73%

+1.13%