Сравнение PDIIX с ANGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX).
PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и ANGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIIX и ANGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.80% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 0.41% | 7.45% | 7.60% | 4.06% | -14.00% | 4.26% | -1.99% | 4.73% | 2.62% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIIX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции ANGLX по среднегодовой доходности: 4.34% против 2.49% соответственно.
PDIIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 4.34%
ANGLX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIIX и ANGLX
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ANGLX в 1.21%.
Доходность на риск
PDIIX vs. ANGLX — Ранг доходности на риск
PDIIX
ANGLX
Сравнение PDIIX c ANGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIIX | ANGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.57 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 4.73 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.64 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.23 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 14.83 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIIX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.57 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PDIIX и ANGLX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и ANGLX
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности ANGLX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.14% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 4.88% | 5.41% | 5.89% | 4.78% | 3.69% | 4.69% | 4.38% | 4.53% | 4.70% | 4.97% | 5.83% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и ANGLX
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и ANGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIIX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -16.40% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -1.47% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -14.34% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -16.40% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -1.24% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -2.78% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.42% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и ANGLX
PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIIX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.61% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.45% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 2.34% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 2.76% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 3.28% | +1.58% |