PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIAX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIAX с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIAX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIAX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		3.17%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%28.11%-5.17%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, PDIAX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

PDIAX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.83%
1 год
13.79%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.74%

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Equity Income Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с SEBLXPDIAX с STCIXPDIAX с PSTAXPDIAX с FEQHXPDIAX с FGJEXPDIAX с MERFXPDIAX с GQEIX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий PDIAX и VKSIX

PDIAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

PDIAX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIAX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIAXVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.39

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

-0.46

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.95

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.45

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

-1.22

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIAX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIAX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIAX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIAXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.39

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.00

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

+0.01

Корреляция

Корреляция между PDIAX и VKSIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIAX и VKSIX

Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.68%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIAX и VKSIX

Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIAXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-35.59%

-17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-16.70%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-32.49%

+16.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-17.65%

+13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-8.73%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

6.11%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIAX и VKSIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 3.98%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIAXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.13%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

11.82%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

19.42%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

19.14%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

21.07%

-4.15%